Размер позиции в крипте: калькулятор риска на примерах

Спросите начинающего трейдера, сколько он вкладывает в сделку, и чаще всего услышите что-то вроде «ну, долларов сто» или «треть депозита». Сумма берётся из ощущения, а не из расчёта. Проблема в том, что при таком подходе одна сделка может стоить вам 0,5% депозита, а следующая — 15%, и вы даже не заметите разницы до момента, когда сработает стоп. Размер позиции нужно считать. Хорошая новость: формула помещается в одну строку.

Формула размера позиции

Размер позиции = (Депозит × Риск в %) / Расстояние до стоп-лосса в %

Три вводных:

• Депозит — сколько денег на торговом счёте.
• Риск — какую долю депозита вы готовы потерять, если сработает стоп-лосс. Разумный диапазон — 1–2%.
• Расстояние до стопа — на сколько процентов цена стоп-лосса отстоит от цены входа.

Обратите внимание на порядок: сначала вы решаете, где по графику должен стоять стоп-лосс, и только потом считаете объём. Не наоборот. Если сначала выбрать сумму «на ощущениях», а потом подгонять под неё стоп, стоп окажется там, где удобно кошельку, а не там, где ломается идея сделки.

Пример 1: лонг по ETH

• Депозит — 1500 USDT.
• Риск — 1%, то есть 15 USDT.
• Вход — 3000, стоп-лосс — 2910. Расстояние до стопа: 90 / 3000 = 3%.
• Размер позиции: 15 / 0,03 = 500 USDT, или около 0,167 ETH.

Проверяем: если цена упадёт до 2910, позиция подешевеет на 3%, это 15 USDT. Ровно столько, сколько мы и решили рискнуть.

Пример 2: шорт по LINK

• Депозит — 3000 USDT.
• Риск — 2%, то есть 60 USDT.
• Вход в шорт — 20, стоп-лосс — 20,8. Расстояние до стопа: 0,8 / 20 = 4%.
• Размер позиции: 60 / 0,04 = 1500 USDT, или 75 LINK.

Для шорта формула та же, просто стоп стоит выше входа. Если цена вырастет до 20,8, убыток составит 75 × 0,8 = 60 USDT.

Таблица: размер позиции при разных стопах

Чтобы почувствовать, как сильно стоп влияет на объём, вот расчёт для депозита 1000 USDT:

Вывод из таблицы: чем ближе стоп-лосс, тем больше позиция, и наоборот. Убыток при срабатывании стопа при этом всегда один и тот же — 10 или 20 USDT. Именно в этом смысл расчёта: риск постоянен, меняется только объём.

Заметьте строку с 1%: при риске 2% позиция в два раза больше депозита. На споте так не сделать, нужны фьючерсы с плечом. О нём ниже.

Плечо не меняет риск, если считать правильно

Частая путаница: «у меня плечо 10x, значит, риск в 10 раз больше». Это верно, только если вы открываете позицию «на всю маржу» без расчёта. Если же вы посчитали объём по формуле, плечо влияет лишь на то, сколько денег биржа заблокирует под позицию.

Пример: депозит 1000 USDT, риск 1%, стоп в 2%, позиция 500 USDT. С плечом 5x под неё заблокируется 100 USDT маржи. С плечом 10x — 50 USDT. Но убыток при срабатывании стопа в обоих случаях 10 USDT.

Есть одна важная проверка: цена ликвидации должна быть дальше стоп-лосса. При большом плече и изолированной марже ликвидация может оказаться ближе стопа, и тогда позиция закроется раньше и с большим убытком. Перед входом всегда смотрите, где ликвидация, и если она ближе стопа — уменьшайте плечо.

Не забудьте про комиссию

Формула выше считает чистый убыток по цене. В реальности добавляется комиссия за вход и выход. Возьмём пример с LINK: позиция 1500 USDT, комиссия 0,1% за каждую сторону — это 1,5 USDT на входе и примерно столько же на выходе. Итого убыток по стопу будет около 63 USDT вместо 60.

На маленьких стопах влияние комиссии растёт. При стопе 0,5% и той же комиссии она съедает почти половину от запланированного риска. Поэтому очень короткие стопы на маленьких депозитах часто невыгодны: вы платите бирже почти столько же, сколько рискуете в сделке.

Простой способ учесть комиссию — прибавить её к расстоянию до стопа. Стоп 3% плюс 0,2% комиссии туда-обратно — считаем как 3,2%.

Как округлять

У каждой монеты есть минимальный шаг объёма. Формула может выдать 0,1667 ETH, а купить можно только 0,166 или 0,17. Правило простое: округляйте вниз. Риск получится чуть меньше плана, и это нормально. Округление вверх незаметно добавляет риск в каждой сделке.

Что делать, если позиция получается слишком маленькой

Бывает, что стоп по графику далеко, скажем 10%, а депозит небольшой. При 500 USDT и риске 1% позиция выходит всего 50 USDT. Кажется, что «нет смысла». Варианты здесь такие:

1. Принять маленький объём. Это нормально: цель на старте — отработать процесс, а не заработать.
2. Поискать вход ближе к уровню стопа, например лимитным ордером на откате.
3. Пропустить сделку. Сделки, где риск не помещается в правила, пропускать можно и нужно.

Чего делать нельзя — двигать стоп ближе только ради большего объёма. Стоп, поставленный не по графику, а по желанию, будет срабатывать на обычном шуме.

Мини-калькулятор в голове

Со временем расчёт становится привычкой. Запомните простое следствие формулы: при риске 1% размер позиции равен депозиту, делённому на расстояние до стопа в процентах. Стоп 2% — половина депозита. Стоп 4% — четверть. Стоп 5% — пятая часть. Стоп 10% — десятая. Для риска 2% всё умножаете на два.

Если вы торгуете по сигналам, в каждом из них уже есть вход и стоп-лосс — осталось подставить свой депозит. У Aspiro Trade все сигналы идут со стоп-лоссом, а закрытые сделки с итогом, включая убыточные, публикуются на странице результатов в реальном времени. Это удобный материал, чтобы потренироваться в расчёте объёма на реальных цифрах.

Короткий чек-лист

1. Стоп-лосс определён по графику до расчёта объёма.
2. Риск — 1–2% депозита, не больше.
3. Комиссия учтена в расстоянии до стопа.
4. Объём округлён вниз.
5. На фьючерсах цена ликвидации дальше стопа.

Торговля и инвестиции связаны с риском потери денег. Материал носит образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией.