Математическое ожидание в трейдинге: что это и как посчитать
Математическое ожидание — это средний результат одной сделки на длинной дистанции. Если оно положительное, система в среднем зарабатывает; если отрицательное — теряет.
Формула
Матожидание = винрейт × средняя прибыль − доля убыточных × средний убыток.
Пример. Винрейт 40%, средняя прибыль $60, средний убыток $30. Матожидание = 0,4 × 60 − 0,6 × 30 = 24 − 18 = +$6 на сделку в среднем. Но это без комиссий: вычтите их тоже.
Как винрейт и соотношение работают вместе
| Винрейт | Риск/прибыль | Матожидание на $1 риска |
|---|---|---|
| 60% | 1:0,5 | −0,10 |
| 50% | 1:1 | 0 |
| 40% | 1:2 | +0,20 |
| 30% | 1:3 | +0,20 |
Высокий винрейт сам по себе ничего не значит — важна связка с соотношением риск/прибыль.
На что смотреть
- Считайте по реальным сделкам из журнала, а не по ощущениям.
- Нужно много сделок: на 10 сделках среднее случайно.
- Плюсовое матожидание не исключает серий убытков — держите малый риск на сделку.
Aspiro Trade — сигналы по 45 активам, и в каждом сразу есть вход, тейк-профит и стоп-лосс. Первый месяц бесплатно.
- Матожидание — средний итог одной сделки.
- Считают по винрейту и средним прибыли и убытку.
- Плюсовое матожидание не отменяет серий убытков и стоп-лосса.
Частые вопросы
Можно ли иметь плюс при винрейте 30%?
Да, если средняя прибыль заметно больше среднего убытка, например в три раза.
Чем матожидание отличается от профит-фактора?
Матожидание показывает средний результат сделки, а профит-фактор — во сколько раз общая прибыль больше общих убытков.
Матожидание в R — это что?
Средний результат в единицах риска. +0,2R значит, что на каждый доллар риска система в среднем приносила 20 центов в прошлом.
Курс «Старт»: 4 коротких урока для новичка
Как устроен рынок, как считать риск и с чего начать — видео, практика в приложении и тест. Оставь email — сразу откроем первый урок и пришлём доступ на почту.
Без оплаты. Отписаться — в один клик. Мы не даём инвестиционных рекомендаций.
Бесплатная Академия Aspiro
26 уроков по инвестициям и трейдингу с нуля: видео, практика в приложениях Aspiro, тесты и сертификат. Текст уроков открыт без регистрации.