Бэктест: что это простыми словами и как проверить стратегию
Бэктест — это проверка торговой стратегии на исторических данных: как бы она сработала в прошлом, если бы вы торговали строго по её правилам.
Как провести бэктест
- Запишите правила торговой системы без двусмысленностей.
- Возьмите историю графика — желательно несколько лет и разные фазы рынка.
- Пройдите сделки по порядку, не заглядывая вперёд.
- Учтите комиссии и проскальзывание.
Пример результатов
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сделок | 120 |
| Винрейт | 42% |
| Средний плюс / минус | 2,1R / 1R |
| Максимальная просадка | −14% |
Такие цифры уже можно оценить: посчитайте матожидание и профит-фактор. Глубину просадки удобно проверить в калькуляторе просадки.
Частые ошибки
- Подгонка. Параметры меняют, пока история не станет идеальной. На новом рынке такая стратегия обычно ломается.
- Мало сделок. 15 сделок — это случайность, а не статистика.
- Только бычий рынок. Проверьте и падение, и боковик.
После бэктеста стратегию проверяют на реальном рынке — это форвард-тест.
Aspiro Trade — сигналы по 45 активам, и в каждом сразу есть вход, тейк-профит и стоп-лосс. Первый месяц бесплатно.
- Бэктест — проверка правил на истории.
- Учитывайте комиссии и разные фазы рынка.
- Хорошая история не обещает будущий результат.
Частые вопросы
Можно ли сделать бэктест вручную?
Да. Листайте график по свечам и записывайте сделки в таблицу. Это долго, но хорошо учит видеть рынок.
Сколько лет истории нужно?
Желательно столько, чтобы в выборке были рост, падение и боковик. Для дневного графика — несколько лет.
Почему реальный результат хуже бэктеста?
Из-за проскальзывания, эмоций, пропущенных сделок и подгонки правил под прошлое.
Курс «Старт»: 4 коротких урока для новичка
Как устроен рынок, как считать риск и с чего начать — видео, практика в приложении и тест. Оставь email — сразу откроем первый урок и пришлём доступ на почту.
Без оплаты. Отписаться — в один клик. Мы не даём инвестиционных рекомендаций.
Бесплатная Академия Aspiro
26 уроков по инвестициям и трейдингу с нуля: видео, практика в приложениях Aspiro, тесты и сертификат. Текст уроков открыт без регистрации.