Что такое просадка
Любая стратегия, даже прибыльная на дистанции, проходит через периоды, когда счёт уменьшается. Это не поломка — это нормальная часть работы. Разбираем, как просадка считается, какая считается рабочей и что с ней делать.
Что это такое
Просадка — это снижение счёта от его максимума до последующего минимума. Если счёт вырос до 1200 $, затем опустился до 1020 $ и снова пошёл вверх, просадка составила 180 $, или 15%.
Считают её именно от максимума, а не от стартовой суммы. Это важно: можно быть в плюсе относительно старта и одновременно в глубокой просадке относительно пика. На ощущениях это два разных состояния, и именно второе чаще всего заставляет людей бросать стратегию.
Почему её нельзя избежать
Убыточные сделки — не ошибка стратегии, а её встроенная часть. Стратегия с долей удачных сделок 50% и соотношением риска к прибыли 1:2 зарабатывает на дистанции, но убыточные сделки в ней идут не по очереди с прибыльными, а случайными группами.
Вероятность встретить серию из нескольких убытков подряд выше, чем кажется:
| Доля прибыльных сделок | Шанс встретить 5 убытков подряд за 100 сделок |
|---|---|
| 60% | около 35% |
| 50% | около 80% |
| 40% | более 97% |
То есть при стратегии, которая угадывает в половине случаев, серия из пяти убытков подряд на сотне сделок — это почти гарантированное событие, а не признак, что «стратегия сломалась».
Какая просадка считается нормальной
Универсальной цифры нет — она зависит от того, чем вы торгуете и каким объёмом. Но есть ориентир: максимальная просадка стратегии на истории обычно оказывается больше, чем ожидает человек, который смотрел только на итоговую доходность.
Практическое правило: прежде чем начинать, посмотрите на максимальную историческую просадку и мысленно увеличьте её в полтора раза. Если такая сумма на вашем счёте для вас некомфортна — уменьшайте размер позиции, а не меняйте стратегию.
Просадка масштабируется вместе с риском. Если вы рискуете 1% счёта в сделке, пять убытков подряд заберут около 5%. При риске 5% в сделке те же пять убытков заберут почти четверть счёта — при точно такой же стратегии. Размер позиции определяет глубину просадки сильнее, чем качество сигналов.
Чем просадка опасна на самом деле
Опасна не сама цифра, а то, что человек делает во время просадки. Типичный сценарий выглядит так:
- Увеличение объёма, чтобы «быстрее отыграться». Это превращает обычную просадку в катастрофическую.
- Отказ от стоп-лосса — убыток перестаёт быть ограниченным, и одна сделка перекрывает месяцы работы.
- Смена стратегии в середине просадки — человек бросает систему ровно перед её восстановлением и начинает новую, попадая в её собственную просадку.
Есть ещё математическая деталь, которую стоит знать: чем глубже просадка, тем непропорционально сложнее из неё выходить. Минус 10% требуют +11% для возврата, минус 50% — уже +100%.
| Просадка | Нужно заработать, чтобы вернуться |
|---|---|
| 10% | +11% |
| 25% | +33% |
| 50% | +100% |
| 75% | +300% |
Именно поэтому ограничение риска важнее поиска более точных сигналов: небольшая просадка восстанавливается почти линейно, глубокая — почти никогда.
Что делать, когда вы в просадке
Самое полезное — решить всё заранее, пока счёт на максимуме и голова холодная. Что имеет смысл зафиксировать письменно:
- Какой риск на сделку вы держите и не меняете.
- Какую просадку вы готовы пройти не отклоняясь от плана.
- На какой отметке вы останавливаетесь и разбираетесь, а не торгуете дальше на эмоциях.
Отдельно полезно вести учёт сделок: в просадке память работает против вас, и кажется, что «не работает вообще ничего». Записанная статистика показывает, идёт ли всё в рамках обычного разброса или действительно изменилось.
Коротко
- Просадка — норма, а не признак поломки стратегии.
- Серии убытков неизбежны и встречаются чаще, чем подсказывает интуиция.
- Глубину просадки определяет размер позиции, а не точность сигналов.
- Правила на случай просадки пишут заранее, пока счёт на максимуме.
Частые вопросы
Чем просадка отличается от убытка?
Убыток — результат одной сделки. Просадка — снижение всего счёта от максимума до минимума, то есть накопленный результат серии сделок.
Какая просадка считается допустимой?
Это зависит от стратегии и вашей терпимости к риску. Ориентир — посмотреть максимальную просадку на истории и исходить из того, что в реальности она может оказаться примерно в полтора раза глубже.
Стоит ли увеличивать объём, чтобы быстрее выйти из просадки?
Нет. Увеличение объёма в просадке повышает вероятность того, что следующая серия убытков окажется критической для счёта.
Как понять, что стратегия действительно перестала работать?
По статистике, а не по ощущениям: нужна выборка сделок и сравнение текущего результата с историческим разбросом. Несколько убытков подряд сами по себе ни о чём не говорят.
Сигналы считает приложение
Aspiro Trade присылает готовый сигнал с точкой входа, тейк-профитом и стоп-лоссом по 45 активам. Первый месяц — бесплатно.