Как рассчитать размер позиции: формула риска на одну сделку
Большинство новичков решают, сколько купить, «на глаз» — сколько не жалко или сколько есть. Профессионалы делают наоборот: сначала решают, сколько готовы потерять, и только потом считают размер позиции. Разбираем простую формулу.
Главная идея
Размер позиции считают не от того, сколько хочется заработать, а от того, сколько вы готовы потерять, если окажетесь неправы. Для этого нужны три числа: депозит, допустимый риск на сделку и расстояние до стоп-лосса.
Формула
Размер позиции = (Депозит × Риск на сделку) ÷ Расстояние до стопа
Риск на сделку — обычно 1–2% депозита. Расстояние до стопа — разница между ценой входа и стоп-лоссом, в процентах.
Пример
Депозит — $1000. Риск на сделку — 1%, то есть $10. Вход — $100, стоп-лосс — $95, расстояние до стопа — 5%.
Размер позиции = $10 ÷ 5% = $200. Если стоп сработает, вы потеряете ровно $10 — 1% депозита.
| Расстояние до стопа | Риск $10 — позиция | Убыток при стопе |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
Видно главное: чем дальше стоп, тем меньше позиция. Убыток при этом всегда один и тот же.
Почему 1–2%
Даже у хорошей системы бывают серии убыточных сделок подряд. При риске 1% десять убытков подряд — это примерно −10% депозита, после которых можно спокойно продолжать. При риске 10% та же серия забирает больше половины счёта.
Частые ошибки
- Путают риск и размер позиции. Риск 1% не значит «вложить 1%». Позиция может быть гораздо больше.
- Ставят стоп «по деньгам». Стоп ставят по графику — за уровень, а размер позиции подгоняют под него, а не наоборот.
- Забывают про комиссию и проскальзывание. Реальный убыток при стопе бывает чуть больше расчётного.
- Добавляют плечо, чтобы «влезла» позиция. Если позиция больше депозита — стоп слишком близко.
Про плечо и почему оно не должно менять риск — в статье кредитное плечо простыми словами. В Aspiro Trade в каждом сигнале уже указаны вход и стоп-лосс, так что по этой формуле размер позиции считается за минуту.
Aspiro Trade — сигналы по 45 активам, и в каждом сразу есть вход, тейк-профит и стоп-лосс. Первый месяц бесплатно.
- Сначала риск, потом размер позиции.
- Риск на сделку — 1–2% депозита.
- Стоп ставят по графику, а позицию подгоняют под стоп.
Частые вопросы
Сколько процентов депозита можно рисковать в одной сделке?
Обычно советуют 1–2%. Тогда даже серия из нескольких убыточных сделок подряд не выбивает вас с рынка.
Риск 1% — это значит вложить 1% депозита?
Нет. 1% — это сколько вы потеряете, если сработает стоп-лосс. Сама позиция может быть намного больше — всё зависит от расстояния до стопа.
Что делать, если позиция получается больше депозита?
Значит, стоп стоит слишком близко. Либо ищите вход со стопом подальше, либо уменьшайте риск, но не берите плечо только ради того, чтобы влезть в позицию.
Бесплатная Академия Aspiro
26 уроков по инвестициям и трейдингу с нуля: видео, практика в приложениях Aspiro, тесты и сертификат. Текст уроков открыт без регистрации.