Позиция мөлшерін қалай есептеу керек: бір мәмілеге тәуекел формуласы
Жаңадан бастаушылардың көбі қанша сатып алу керегін «көзбен» шешеді — жоғалтса өкінбейтінін немесе қолда барын. Кәсіпқойлар керісінше жасайды: алдымен қанша жоғалтуға дайын екенін шешеді, содан кейін ғана позиция мөлшерін есептейді. Қарапайым формуланы талдаймыз.
Басты идея
Позиция мөлшерін қанша тапқыңыз келетінінен емес, қателессеңіз қанша жоғалтуға дайын екеніңізден есептейді. Ол үшін үш сан керек: депозит, бір мәмілеге рұқсат етілген тәуекел және стоп-лоссқа дейінгі қашықтық.
Формула
Позиция мөлшері = (Депозит × Бір мәмілеге тәуекел) ÷ Стопқа дейінгі қашықтық
Бір мәмілеге тәуекел — әдетте депозиттің 1–2%-ы. Стопқа дейінгі қашықтық — кіру бағасы мен стоп-лосс арасындағы айырма, пайызбен.
Мысал
Депозит — $1000. Бір мәмілеге тәуекел — 1%, яғни $10. Кіру — $100, стоп-лосс — $95, стопқа дейінгі қашықтық — 5%.
Позиция мөлшері = $10 ÷ 5% = $200. Егер стоп іске қосылса, дәл $10 жоғалтасыз — депозиттің 1%-ы.
| Стопқа дейінгі қашықтық | $10 тәуекел — позиция | Стоп кезіндегі шығын |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
Басты нәрсе көрінеді: стоп неғұрлым алыс болса, позиция соғұрлым кіші. Ал шығын әрқашан бірдей.
Неге 1–2%
Жақсы жүйеде де қатарынан бірнеше шығынды мәміле болады. 1% тәуекелмен қатарынан он шығын — депозиттің шамамен −10%-ы, одан кейін сабырмен жалғастыра беруге болады. 10% тәуекелмен дәл сондай серия шоттың жартысынан көбін алып кетеді.
Жиі қателер
- Тәуекел мен позиция мөлшерін шатастырады. 1% тәуекел «1% салу» дегенді білдірмейді. Позиция әлдеқайда үлкен болуы мүмкін.
- Стопты «ақшаға қарап» қояды. Стопты графикке қарап — деңгейдің арғы жағына қояды, ал позиция мөлшерін соған сәйкестендіреді, керісінше емес.
- Комиссия мен сырғанауды ұмытады. Стоп кезіндегі нақты шығын есептегеннен сәл көбірек болады.
- Позиция «сыйсын» деп иін қосады. Егер позиция депозиттен үлкен болса — стоп тым жақын.
Иін туралы және оның тәуекелді неге өзгертпеуі керегі туралы — кредиттік иін қарапайым тілмен мақаласында. Aspiro Trade-те әрбір сигналда кіру мен стоп-лосс көрсетілген, сондықтан осы формуламен позиция мөлшері бір минутта есептеледі.
Aspiro Trade — 45 актив бойынша сигналдар, әрқайсысында бірден кіру, тейк-профит және стоп-лосс бар. Алғашқы ай тегін.
- Алдымен тәуекел, содан кейін позиция мөлшері.
- Бір мәмілеге тәуекел — депозиттің 1–2%-ы.
- Стопты графикке қарап қояды, ал позицияны стопқа сәйкестендіреді.
Жиі қойылатын сұрақтар
Бір мәміледе депозиттің неше пайызын тәуекелге тігуге болады?
Әдетте 1–2% ұсынады. Сонда қатарынан бірнеше шығынды мәміле болса да, сіз нарықтан шығып қалмайсыз.
1% тәуекел — бұл депозиттің 1%-ын салу деген сөз бе?
Жоқ. 1% — стоп-лосс іске қосылса, қанша жоғалтатыныңыз. Позицияның өзі әлдеқайда үлкен болуы мүмкін — бәрі стопқа дейінгі қашықтыққа байланысты.
Позиция депозиттен үлкен шықса не істеу керек?
Демек, стоп тым жақын тұр. Не стопы алысырақ кіру нүктесін іздеңіз, не тәуекелді азайтыңыз, бірақ позицияға сыю үшін ғана иін алмаңыз.
Aspiro тегін Академиясы
Инвестиция мен трейдинг бойынша нөлден бастап 26 сабақ: бейне, Aspiro қосымшаларындағы практика, тесттер және сертификат. Сабақтардың мәтіні тіркелусіз ашық.