Риск-менеджмент в трейдинге: 7 правил с примерами расчёта
Риск-менеджмент — это набор правил, которые решают, сколько вы потеряете, если окажетесь неправы. Стратегия отвечает на вопрос «куда», риск-менеджмент — «сколько». Ниже семь правил и расчёты, которые можно повторить за пять минут.
Короткие видеоуроки с нуля: как устроен рынок, как считать риск и почему стоп-лосс обязателен.
Зачем это нужно
Даже хорошая стратегия даёт серии убыточных сделок. Риск-менеджмент делает так, чтобы серия была неприятной, но не разорительной. Что это такое в целом, мы разбирали в статье что такое риск-менеджмент; здесь — конкретные правила и расчёты.
Как это выглядит на практике: все закрытые сделки по сигналам Aspiro Trade — со входом, тейк-профитом и стоп-лоссом, убыточные тоже — на странице крипто сигналы: результаты в реальном времени. Сами сигналы приходят прямо в Telegram — Aspiro Club, первые 2 недели бесплатно.
7 правил
- 1. Риск на сделку — 1%, максимум 2% депозита. См. словарь: риск на сделку.
- 2. Стоп-лосс ставится до входа, по графику, а не «сколько не жалко».
- 3. Размер позиции = риск ÷ расстояние до стопа. Не наоборот.
- 4. Соотношение риск/прибыль — не хуже 1:2.
- 5. Суммарный открытый риск — не больше 5% депозита. Похожие альткоины считаются как одна позиция.
- 6. Дневной лимит: −3% или 3 стопа подряд — торговля на сегодня закончена.
- 7. Плечо — только осознанно. Оно увеличивает позицию, но не должно увеличивать риск выше 1–2%.
Пример расчёта сделки
Депозит — 2 000 USDT. Риск 1% = 20 USDT. Условный актив стоит 50,0, поддержка — 48,0.
| Параметр | Значение | Расчёт |
|---|---|---|
| Вход | 50,0 | отскок от поддержки |
| Стоп-лосс | 47,5 | ниже поддержки с запасом, расстояние 2,5 (5%) |
| Тейк-профит | 55,0 | сопротивление, +5,0 (10%) |
| Риск/прибыль | 1:2 | 2,5 к 5,0 |
| Размер позиции | 8 единиц = 400 USDT | 20 ÷ 2,5 |
| Убыток при стопе | 20 USDT (1%) | 8 × 2,5 |
| Прибыль при тейке | 40 USDT (2%) | 8 × 5,0, не гарантирована |
Позиция — всего 20% депозита, хотя риск полный 1%. Типичная ошибка новичка — купить на все 2 000 USDT: тогда тот же стоп стоит уже 100 USDT, то есть 5%. Считайте в калькуляторе размера позиции, формулы подробно — в статье как рассчитать размер позиции.
Сколько сделок можно проиграть
При соотношении 1:2 можно ошибаться чаще, чем угадывать, и всё равно не терять. Минимальная доля прибыльных сделок для выхода в ноль (без учёта комиссий):
| Риск/прибыль | Безубыточный винрейт | Комментарий |
|---|---|---|
| 1:1 | 50% | нужно угадывать каждую вторую |
| 1:2 | 33% | достаточно одной из трёх |
| 1:3 | 25% | но такие цели достигаются реже |
Подробнее о винрейте — в словаре. Комиссии и проскальзывание сдвигают эти цифры вверх, особенно в коротких сделках.
Плечо и риск
Если стоп узкий, позиция может получиться больше депозита — например, при стопе 1% и риске 1% позиция равна всему депозиту. Тогда используют небольшое плечо, но риск по-прежнему 1%, пока стоп стоит. Без стопа плечо ведёт к ликвидации. Проверить маржу и цену ликвидации можно в калькуляторе плеча и маржи.
Частые ошибки
- Риск считается от позиции, а не от депозита: «поставлю стоп 5%» без расчёта суммы.
- Увеличение риска после серии убытков, чтобы быстрее вернуть.
- Пять сделок по связанным альткоинам по 1% — на деле 5% в одной идее.
- Стоп в круглой цифре прямо на уровне, где его легко выбить.
- Нет записей. Без журнала сделок невозможно понять, соблюдаются ли правила.
Чем рискуете
Риск-менеджмент ограничивает убыток, но не убирает его: стопы будут срабатывать, а при резком движении цена исполнения может оказаться хуже стопа. Прибыль не гарантирована никаким набором правил. Без этих правил одна неудачная неделя может уничтожить депозит, а восстановление после −50% требует роста на +100%. Торгуйте только свободными деньгами и начинайте с маленьких сумм. Базовые принципы — в статье как не потерять деньги новичку.
Aspiro Trade — сигналы по криптовалютам (биткоин, эфир, альткоины), и в каждом сразу есть вход, тейк-профит и стоп-лосс. Первый месяц бесплатно.
- Риск на сделку — 1–2% депозита, стоп ставится до входа.
- Позиция = риск ÷ расстояние до стопа, а не «на всё».
- При 1:2 достаточно 33% прибыльных сделок, чтобы выйти в ноль до комиссий.
- Лимиты на день и на все позиции защищают от серии ошибок.
Частые вопросы
Сколько процентов депозита рисковать на одну сделку?
Новичку — 1%, максимум 2%. Это не размер позиции, а сумма, которую вы потеряете, если сработает стоп-лосс. Позиция при этом может быть 10–30% депозита и больше — зависит от расстояния до стопа.
Чем риск на сделку отличается от размера позиции?
Риск — сколько денег вы теряете при срабатывании стопа. Размер позиции — на сколько вы купили. Позиция = риск ÷ расстояние до стопа. При широком стопе позиция меньше, при узком — больше.
Что делать, если не знаю, куда ставить стоп?
Значит, сделку открывать рано. Стоп ставят туда, где идея перестаёт работать: за уровень поддержки, за минимум отката. Если такой точки нет, нет и сделки.
Курс «Старт»: 4 коротких урока для новичка
Как устроен рынок, как считать риск и с чего начать — видео, практика в приложении и тест. Оставь email — сразу откроем первый урок и пришлём доступ на почту.
Без оплаты. Отписаться — в один клик. Мы не даём инвестиционных рекомендаций.
🎁 Aspiro Club: сигналы в Telegram — 2 недели бесплатно
Крипто-сигналы приходят прямо в Telegram: вход, тейк-профит и стоп-лосс, закрытие сделки и итоги дня. Первые 14 дней — бесплатно.
Забрать 2 недели бесплатно →Новости рынка и разборы — в канале @AspiroTrade
Бесплатная Академия Aspiro
26 уроков по инвестициям и трейдингу с нуля: видео, практика в приложениях Aspiro, тесты и сертификат. Текст уроков открыт без регистрации.