stop-loss 위치 설정법: 손절가 어디에 둘까? 4가지 방법과 계산 예시
stop-loss는 '잃어도 아깝지 않은' 곳이 아니라 내 아이디어가 더 이상 맞지 않게 되는 곳에 둡니다. 그 위치를 찾는 네 가지 방법을 살펴보고, 한 거래에 적용해 비교하면서 포지션 크기도 계산해 봅니다.
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가장 중요한 원칙
stop-loss와 take-profit이 무엇인지는 take-profit과 stop-loss 글에서 설명했습니다. 여기서는 위치를 다룹니다. stop은 '어느 가격에서 내가 틀렸다고 인정할 것인가?'라는 질문에 대한 답입니다. 먼저 차트에서 그 위치를 찾고, 그다음 리스크가 시드의 1–2%가 되도록 얼마를 살지 계산합니다. 순서를 거꾸로 하면 안 됩니다.
네 가지 방법
- 레벨 너머. 지지선에서 매수했다면 stop은 지지 구간 아래에 여유를 두고 둡니다. 가격이 그 구간 아래로 내려갔다면 레벨이 버티지 못한 겁니다. 레벨 찾는 법은 지지선과 저항선 글에 있습니다.
- 고점·저점 너머. stop을 직전 단기 저점(롱) 또는 고점(숏) 너머에 둡니다. 저점이 깨지면 추세 구조가 무너진 겁니다.
- 변동성 기준. 진입가에서 1–2 ATR 떨어진 곳에 stop을 둡니다. ATR은 캔들 하나당 평균 가격 변동 폭을 보여 주기 때문에, stop이 평범한 '노이즈' 안에 들어가지 않습니다.
- 시간 기준. 정해 둔 기간(예: 스윙이면 3일, 단타면 2시간) 안에 가격이 내 방향으로 가지 않으면 거래를 정리합니다. 가격 기준 stop을 대신하는 게 아니라 보완하는 방법입니다.
예시: 한 거래, 세 가지 stop
시드는 1,000 USDT, 리스크는 1%, 즉 10 USDT입니다. 지지 구간 97.50–98.00에서 100.00에 매수합니다. 직전 저점은 96.90입니다. 일봉 ATR(14)은 1.50입니다.
| 방법 | stop | 거리 | 리스크 10 USDT일 때 포지션 |
|---|---|---|---|
| 고정 2% | 98.00 | 2.00 (2%) | 5단위 = 500 USDT |
| 지지 구간 너머 | 97.20 | 2.80 (2.8%) | ≈3.6단위 ≈ 357 USDT |
| 저점 너머 | 96.70 | 3.30 (3.3%) | ≈3단위 ≈ 303 USDT |
| 2 ATR | 97.00 | 3.00 (3%) | ≈3.3단위 ≈ 333 USDT |
핵심이 보입니다. '2%' stop은 지지 구간 상단에 딱 걸려 있습니다. 가격이 그냥 흔들리기만 해도 닿을 수 있는 자리죠. 나머지 세 가지는 구간 너머에 있고 거리도 서로 비슷합니다. 금액 기준 리스크는 모든 줄에서 10 USDT로 같고, 수량만 달라집니다. 내 거래는 포지션 크기 계산기로 다시 계산해 볼 수 있습니다.
스탑 마켓 vs 스탑 리밋
스탑 마켓은 가격이 닿으면 시장가 주문으로 바뀌어 거의 항상 체결되지만 슬리피지가 생깁니다. 스탑 리밋은 지정가 주문을 내기 때문에 급변동 때 체결되지 않을 수 있습니다. 손실을 막는 용도라면 초보자에게는 스탑 마켓이 더 확실합니다.
진입 후 stop 관리법
- 뒤로 물리지 않기. stop은 리스크를 줄이는 방향으로만 옮깁니다.
- 본절은 바로 하지 않기. stop을 진입가로 올리는 건 가격이 최소한 stop까지의 거리(1R)만큼 진행한 뒤가 합리적입니다. 그렇지 않으면 평범한 되돌림에 본전으로 끝나 버립니다.
- 트레일링. 추세장에서는 새 저점을 따라 stop을 끌어올릴 수 있습니다. 자세한 내용은 트레일링 스톱 글에 있습니다.
자주 하는 실수
- 레벨이나 라운드 넘버에 바짝 붙인 stop. 다들 거기에 stop을 두기 때문에 가격이 한 번 찔러서 '쓸어 가는' 일이 많습니다. 유동성 사냥을 참고하세요.
- '금액 기준' stop: '20달러 아래에 둘래, 그 이상은 잃기 싫어.' stop 위치는 차트로 정하고, 금액은 수량으로 조절합니다.
- 마음속 stop. '여차하면 손으로 끄지 뭐'는 급변동 때 통하지 않습니다.
- 포지션은 그대로 두고 stop만 너무 넓게. 리스크가 어느새 시드의 5–10%까지 커집니다.
어떤 위험이 있나
stop-loss는 손실을 제한해 줄 뿐 거래를 안전하게 만들어 주지는 않습니다. 갭이나 급변동 때는 설정한 가격보다 불리하게 체결돼 손실이 계산보다 커질 수 있습니다. 연속 손절은 매매의 정상적인 일부이므로 거래당 리스크는 시드의 1–2%를 넘기지 않습니다. stop 없이 들어간 한 번의 실패한 진입이 몇 달의 노력을 날릴 수 있습니다.
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- stop은 아이디어가 깨지는 곳에 둡니다. 레벨 너머, 고점·저점 너머, 또는 1–2 ATR.
- 금액 리스크는 수량으로 조절합니다. stop을 옮겨서가 아니라요.
- 손실 방어에는 스탑 마켓이 스탑 리밋보다 확실합니다.
- stop은 리스크를 줄이는 방향으로만 옮깁니다.
자주 묻는 질문
stop-loss를 퍼센트로, 예를 들어 항상 2%로 둬도 되나요?
가능하지만 가장 나쁜 방법입니다. 시장은 내가 몇 퍼센트를 잃을 각오인지 관심이 없습니다. stop은 아이디어가 깨지는 곳, 즉 레벨이나 고점·저점 너머에 있어야 합니다. 리스크 비율은 포지션 크기로 조절합니다.
왜 꼭 손절되고 나면 가격이 내 방향으로 가나요?
대부분 stop이 레벨이나 라운드 넘버에 바짝 붙어 있기 때문입니다. 다른 사람들 stop도 거기 몰려 있죠. 구간 너머에 여유를 두고, 예를 들어 0.5–1 ATR만큼 떨어뜨려 두고, 금액 리스크가 그대로 유지되도록 포지션을 줄이세요.
스탑 마켓과 스탑 리밋 중 뭐가 낫나요?
손실 방어에는 스탑 마켓이 더 확실합니다. 슬리피지가 있어도 어쨌든 체결됩니다. 스탑 리밋은 급변동 때 아예 체결되지 않아 포지션이 그대로 열려 있을 수 있습니다.
stop-loss를 옮겨도 되나요?
리스크를 줄이는 방향으로만 됩니다. 본절로 올리거나 트레일링 스톱처럼 가격을 따라가는 경우죠. 가격이 다가올 때 stop을 더 멀리 물리는 건 안 됩니다. 작은 손실을 큰 손실로 만드는 대표적인 방법입니다.
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투자 권유가 아닙니다. 트레이딩에는 위험이 따릅니다 — 항상 손절가(스톱로스)를 설정하세요.