Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır: işlem başına risk formülü
Yeni başlayanların çoğu ne kadar alacağına "göz kararı" karar verir: gözden çıkarabildiği ya da elinde olan kadar. Profesyoneller tam tersini yapar: önce ne kadar kaybetmeyi kabul ettiklerine karar verir, pozisyon büyüklüğünü ancak ondan sonra hesaplar. Basit formülü adım adım inceliyoruz.
Uygulama, popüler kripto paralar için giriş, take-profit ve stop-loss seviyelerini gönderir. İndirmesi ücretsiz.
Ana fikir
Pozisyon büyüklüğü ne kadar kazanmak istediğinize göre değil, yanılırsanız ne kadar kaybetmeyi göze aldığınıza göre hesaplanır. Bunun için üç sayı gerekir: sermaye, işlem başına kabul edilebilir risk ve stop-loss'a olan mesafe.
Formül
Pozisyon büyüklüğü = (Sermaye × İşlem başına risk) ÷ Stop mesafesi
İşlem başına risk genellikle sermayenin %1–2'sidir. Stop mesafesi, giriş fiyatı ile stop-loss arasındaki farkın yüzde karşılığıdır.
Örnek
Sermaye $1000. İşlem başına risk %1, yani $10. Giriş $100, stop-loss $95, stop mesafesi %5.
Pozisyon büyüklüğü = $10 ÷ %5 = $200. Stop tetiklenirse tam olarak $10 kaybedersiniz, yani sermayenin %1'ini.
| Stop mesafesi | $10 risk ile pozisyon | Stop'ta zarar |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
Asıl mesele burada görülüyor: stop ne kadar uzaksa pozisyon o kadar küçük olur. Zarar ise her durumda aynı kalır.
Neden %1–2
İyi bir sistemde bile art arda zararlı işlem serileri yaşanır. %1 riskle üst üste on zarar, sermayenin yaklaşık −%10'u eder ve sonrasında sakin bir şekilde devam edebilirsiniz. %10 riskle aynı seri hesabın yarısından fazlasını götürür.
Sık yapılan hatalar
- Risk ile pozisyon büyüklüğünü karıştırmak. %1 risk, "sermayenin %1'ini yatırmak" demek değildir. Pozisyon çok daha büyük olabilir.
- Stop'u "paraya göre" koymak. Stop grafiğe göre, bir seviyenin arkasına konur; pozisyon büyüklüğü stop'a göre ayarlanır, tersi değil.
- Komisyonu ve kaymayı (slippage) unutmak. Stop'taki gerçek zarar hesaplanandan biraz fazla olabilir.
- Pozisyon "sığsın" diye kaldıraç eklemek. Pozisyon sermayeden büyük çıkıyorsa stop çok yakındır.
Kaldıraç ve neden riski değiştirmemesi gerektiği hakkında: basit anlatımla kaldıraç yazısı. Aspiro Trade'de her sinyalde giriş ve stop-loss zaten belirtilir; bu formülle pozisyon büyüklüğünü bir dakikada hesaplayabilirsiniz.
Aspiro Trade — 45 varlık için sinyaller; her sinyalde giriş, take-profit ve stop-loss baştan belirtilir. İlk ay ücretsiz.
- Önce risk, sonra pozisyon büyüklüğü.
- İşlem başına risk sermayenin %1–2'si.
- Stop grafiğe göre konur, pozisyon stop'a göre ayarlanır.
Sık sorulan sorular
Tek bir işlemde sermayenin yüzde kaçı riske edilebilir?
Genellikle %1–2 önerilir. Böylece art arda birkaç zararlı işlem bile sizi piyasanın dışına atmaz.
%1 risk, sermayenin %1'ini yatırmak mı demek?
Hayır. %1, stop-loss tetiklenirse kaybedeceğiniz tutardır. Pozisyonun kendisi çok daha büyük olabilir; her şey stop mesafesine bağlıdır.
Pozisyon sermayeden büyük çıkarsa ne yapmalı?
Bu, stop'un çok yakın olduğu anlamına gelir. Ya stop'u daha uzakta olan bir giriş arayın ya da riski azaltın; ama sırf pozisyona sığmak için kaldıraç kullanmayın.
Aspiro Trade'i deneyin
Giriş, take-profit ve stop-loss içeren kripto sinyalleri doğrudan telefonunuza. Kararı siz verir, kendi borsanızda işlem yaparsınız.
Yatırım tavsiyesi değildir. Trading risk içerir — her zaman stop-loss kullanın.