วิธีคำนวณขนาดโพซิชัน (Position Size): สูตรคุมความเสี่ยงต่อเทรด
มือใหม่ส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าจะซื้อเท่าไหร่แบบ "กะ ๆ เอา" คือเท่าที่ใจกล้าหรือเท่าที่มีเงิน แต่มืออาชีพทำกลับกัน: ตัดสินใจก่อนว่ายอมเสียได้เท่าไหร่ แล้วค่อยคำนวณขนาดโพซิชัน มาดูสูตรง่าย ๆ กัน
แอปส่งจุดเข้า take-profit และ stop-loss สำหรับคริปโตยอดนิยม ดาวน์โหลดฟรี
แนวคิดหลัก
ขนาดโพซิชันไม่ได้คิดจากว่าอยากได้กำไรเท่าไหร่ แต่คิดจากว่าคุณยอมเสียได้เท่าไหร่ถ้าคาดการณ์ผิด สิ่งที่ต้องรู้มีแค่ 3 ตัวเลข: เงินทุนในพอร์ต ความเสี่ยงที่รับได้ต่อหนึ่งเทรด และระยะห่างถึง stop-loss
สูตร
ขนาดโพซิชัน = (เงินทุน × ความเสี่ยงต่อเทรด) ÷ ระยะห่างถึง stop
ความเสี่ยงต่อเทรดมักอยู่ที่ 1–2% ของเงินทุน ส่วนระยะห่างถึง stop คือส่วนต่างระหว่างราคาเข้ากับ stop-loss คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ตัวอย่าง
เงินทุน $1000 ความเสี่ยงต่อเทรด 1% หรือ $10 ราคาเข้า $100 stop-loss $95 ระยะห่างถึง stop เท่ากับ 5%
ขนาดโพซิชัน = $10 ÷ 5% = $200 ถ้าโดน stop คุณจะเสียแค่ $10 พอดี หรือ 1% ของเงินทุน
| ระยะห่างถึง stop | เสี่ยง $10 — ขนาดโพซิชัน | ขาดทุนเมื่อโดน stop |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
สิ่งสำคัญที่เห็นชัดคือ ยิ่ง stop อยู่ไกล โพซิชันยิ่งต้องเล็กลง แต่ยอดขาดทุนเมื่อโดน stop ยังเท่าเดิมเสมอ
ทำไมต้อง 1–2%
ต่อให้ระบบเทรดดีแค่ไหนก็มีช่วงที่ขาดทุนติดกันหลายไม้ ถ้าเสี่ยงไม้ละ 1% ขาดทุน 10 ไม้ติดกันพอร์ตจะลดลงราว −10% ซึ่งยังเทรดต่อได้สบาย ๆ แต่ถ้าเสี่ยงไม้ละ 10% ความซวยชุดเดียวกันจะกินพอร์ตไปเกินครึ่ง
ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย
- สับสนระหว่างความเสี่ยงกับขนาดโพซิชัน เสี่ยง 1% ไม่ได้แปลว่า "ลงเงิน 1%" ตัวโพซิชันอาจใหญ่กว่านั้นมาก
- ตั้ง stop "ตามเงินที่มี" stop ต้องตั้งตามกราฟ คือเลยแนวรับแนวต้านออกไป แล้วค่อยปรับขนาดโพซิชันให้เข้ากับ stop ไม่ใช่กลับกัน
- ลืมค่าธรรมเนียมและ slippage ขาดทุนจริงตอนโดน stop อาจมากกว่าที่คำนวณไว้นิดหน่อย
- เพิ่ม leverage เพื่อให้ "ยัด" โพซิชันได้ ถ้าโพซิชันใหญ่กว่าเงินทุน แปลว่า stop อยู่ใกล้เกินไป
เรื่อง leverage และทำไมมันไม่ควรเปลี่ยนความเสี่ยงของคุณ อ่านได้ในบทความ leverage อธิบายแบบง่าย ๆ ใน Aspiro Trade ทุกสัญญาณมีจุดเข้าและ stop-loss ระบุไว้แล้ว เลยใช้สูตรนี้คำนวณขนาดโพซิชันได้ในนาทีเดียว
Aspiro Trade — สัญญาณเทรด 45 สินทรัพย์ ทุกสัญญาณมีจุดเข้า take-profit และ stop-loss ครบ ใช้ฟรีเดือนแรก
- กำหนดความเสี่ยงก่อน แล้วค่อยคิดขนาดโพซิชัน
- ความเสี่ยงต่อเทรด 1–2% ของเงินทุน
- ตั้ง stop ตามกราฟ แล้วปรับโพซิชันให้เข้ากับ stop
คำถามที่พบบ่อย
เสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนต่อหนึ่งเทรด?
ส่วนใหญ่แนะนำ 1–2% แบบนี้ต่อให้ขาดทุนติดกันหลายไม้ก็ยังไม่หลุดออกจากตลาด
เสี่ยง 1% แปลว่าลงเงิน 1% ของพอร์ตใช่ไหม?
ไม่ใช่ 1% คือจำนวนเงินที่คุณจะเสียถ้าโดน stop-loss ตัวโพซิชันเองอาจใหญ่กว่านั้นมาก ขึ้นอยู่กับระยะห่างถึง stop
ถ้าคำนวณแล้วโพซิชันใหญ่กว่าเงินทุน ต้องทำยังไง?
แปลว่า stop อยู่ใกล้เกินไป ให้หาจุดเข้าที่ stop อยู่ไกลขึ้น หรือลดความเสี่ยงลง แต่อย่าใช้ leverage แค่เพื่อให้เปิดโพซิชันได้
ลองใช้ Aspiro Trade
สัญญาณคริปโตพร้อมจุดเข้า take-profit และ stop-loss — ส่งตรงถึงมือถือ คุณตัดสินใจและเทรดบนกระดานของคุณเอง
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน การเทรดมีความเสี่ยง — ใช้ stop-loss ทุกครั้ง