Comment calculer la taille de position : la formule du risque
La plupart des débutants choisissent combien acheter « au feeling » : ce qu'ils ont sur le compte ou ce qu'ils sont prêts à mettre. Les pros font l'inverse : ils décident d'abord combien ils acceptent de perdre, puis seulement ensuite ils calculent la taille de la position. Voici la formule, simplement.
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L'idée clé
On ne calcule pas la taille d'une position à partir de ce qu'on espère gagner, mais à partir de ce qu'on accepte de perdre si on se trompe. Il faut trois chiffres : le capital, le risque accepté par trade et la distance jusqu'au stop-loss.
La formule
Taille de position = (Capital × Risque par trade) ÷ Distance jusqu'au stop
Le risque par trade tourne en général autour de 1–2% du capital. La distance jusqu'au stop, c'est l'écart entre le prix d'entrée et le stop-loss, en pourcentage.
Exemple
Capital : $1000. Risque par trade : 1%, soit $10. Entrée à $100, stop-loss à $95 : la distance jusqu'au stop est de 5%.
Taille de position = $10 ÷ 5% = $200. Si le stop est touché, vous perdez exactement $10, soit 1% du capital.
| Distance jusqu'au stop | Risque $10 : position | Perte au stop |
|---|---|---|
| 2% | $500 | $10 |
| 5% | $200 | $10 |
| 10% | $100 | $10 |
| 20% | $50 | $10 |
L'essentiel saute aux yeux : plus le stop est loin, plus la position est petite. Et la perte, elle, reste toujours la même.
Pourquoi 1–2%
Même un bon système connaît des séries de trades perdants d'affilée. Avec 1% de risque, dix pertes de suite représentent environ −10% du capital, et on peut continuer sereinement. Avec 10% de risque, la même série emporte plus de la moitié du compte.
Erreurs fréquentes
- Confondre risque et taille de position. Risquer 1% ne veut pas dire « investir 1% ». La position peut être bien plus grosse.
- Placer le stop « selon l'argent ». Le stop se place d'après le graphique, derrière un niveau, et c'est la taille de position qu'on ajuste au stop, pas l'inverse.
- Oublier les frais et le slippage. La perte réelle au stop est souvent un peu plus élevée que prévu.
- Ajouter du levier pour « faire rentrer » la position. Si la position dépasse votre capital, c'est que le stop est trop proche.
Le levier, et pourquoi il ne doit pas changer votre risque : à lire dans l'article l'effet de levier expliqué simplement. Dans Aspiro Trade, chaque signal indique déjà l'entrée et le stop-loss : avec cette formule, la taille de position se calcule en une minute.
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- D'abord le risque, ensuite la taille de position.
- Risque par trade : 1–2% du capital.
- Le stop se place d'après le graphique, et la position s'adapte au stop.
Questions fréquentes
Quel pourcentage du capital peut-on risquer sur un trade ?
On conseille généralement 1–2%. Ainsi, même une série de plusieurs trades perdants d'affilée ne vous fait pas sortir du marché.
Risquer 1%, c'est investir 1% du capital ?
Non. 1%, c'est ce que vous perdez si le stop-loss est touché. La position elle-même peut être bien plus importante : tout dépend de la distance jusqu'au stop.
Que faire si la position dépasse mon capital ?
C'est que le stop est trop proche. Cherchez une entrée avec un stop plus éloigné ou réduisez votre risque, mais ne prenez pas de levier juste pour faire rentrer la position.
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Ceci n’est pas un conseil en investissement. Le trading comporte des risques — utilisez toujours un stop-loss.