Индикаторы без фанатизма

Формула, а не хрустальный шар

Индикатор — это формула, которая пересчитывает ту же цену (и иногда объём), что у тебя на экране, в линию или гистограмму. Он не знает новостей, не видит заявок крупных игроков и не заглядывает в будущее. Он всегда немного опаздывает, потому что считается из прошлого. Его работа — не предсказать, а навести порядок в том, что ты и так видишь, и отрезать часть эмоций. Как только ты начинаешь ждать от индикатора пророчества, он начинает тебя разорять.

В TradingView индикаторов тысячи. Новичок вешает на график десять штук и тонет: один говорит «покупай», второй «продавай», третий молчит. За шестнадцать лет я перебрал, наверное, все — и в рабочем наборе оставил три: Stochastic RSI, MACD и объём. Иногда добавляю RSI и скользящие средние как фильтр. Настройки стандартные, те, что TradingView ставит по умолчанию.

Два семейства: тренд и импульс

Почти любой индикатор относится к одной из двух групп. Знаешь группу — знаешь, где он врёт.

Трендовые (средние, MACD) хорошо работают в тренде и плохо в боковике. Осцилляторы (RSI, Stochastic RSI) — наоборот: в боковике ловят развороты, а в сильном тренде раз за разом дают сигналы против движения. Объём мы разбирали в уроке b09: рост на растущем объёме подтверждён, новый максимум на тающем объёме — топливо кончается.

Скользящие средние: направление, а не точка входа

Скользящая средняя — средняя цена закрытия за последние N свечей, которая едет вместе с графиком. Простая (SMA) считает все свечи одинаково, экспоненциальная (EMA) даёт больший вес свежим. Самая полезная пара — 50 и 200 на дневном графике.

• Цена выше MA200, и MA200 смотрит вверх. Долгосрочный тренд восходящий — работаем от покупок.
• Золотой крест. MA50 пересекает MA200 снизу вверх. Крест смерти — сверху вниз.
• Это подтверждение, а не ранний сигнал. К моменту креста цена обычно уже прошла заметную часть разворота.

RSI: перекупленность — не крыша, перепроданность — не дно

RSI сравнивает средний рост и среднее падение за 14 свечей и выдаёт число от 0 до 100. Выше 70 — рост был слишком быстрым, рынок перекуплен. Ниже 30 — перепродан. Полезный приём — дивергенция: цена обновила максимум, а RSI нет, его вершина ниже предыдущей. Рост идёт на последнем дыхании. Для минимумов — зеркально.

Stochastic RSI и MACD: сигнал и подтверждение

Stochastic RSI — мой любимый. Это стохастик, посчитанный не от цены, а от RSI: он показывает, где RSI сейчас находится внутри своего диапазона за 14 свечей. Поэтому он быстрее и чувствительнее RSI. Две линии — быстрая %K и медленная %D, зоны 80 и 20. Сигнал в лонг: обе линии ниже 20, и %K пересекает %D снизу вверх. В шорт — зеркально выше 80.

MACD показывает смену импульса. Линия MACD — разница двух экспоненциальных средних, сигнальная — средняя от самой MACD, гистограмма — разница между ними. Я смотрю на гистограмму: пока красные столбики растут вниз, давят продавцы. Начали светлеть — давление выдыхается. Ушли в зелёную зону — импульс развернулся вверх.

Как я собираю сигнал

• Старший таймфрейм. Сигнал беру только в сторону его тренда. Против — с меньшим объёмом или никак.
• Место. Сигнал у уровня поддержки или сопротивления, а не посреди пустоты.
• Ранний сигнал. Пересечение Stochastic RSI в зоне 20 или 80.
• Подтверждение. Гистограмма MACD разворачивается, объём растёт, свеча закрывается в сторону сделки.
• Стоп и цель — до входа. Стоп за минимумом с запасом на шум, цель минимум вдвое дальше стопа.

«RSI ниже 30 — дальше некуда»: биткоин в 2022 году

Самая дорогая фраза в техническом анализе — «RSI ниже 30, дальше падать некуда». Разберём, сколько она стоила на биткоине в 2022 году. Это не моя сделка — это сделка, которую тогда сделали тысячи людей.

Весна 2022-го. Биткоин уже несколько месяцев в нисходящем тренде: цена ниже 200-дневной средней, средняя смотрит вниз, каждый максимум ниже предыдущего. В начале мая рушится экосистема Terra и её стейблкоин UST. Биткоин за несколько дней проваливается к $30 000, и дневной RSI уходит ниже 30. В чатах одно и то же: «перепродан, пора покупать».

Отскоки действительно были — к $31–32 тысячам. Но каждый заканчивался новым минимумом. В июне один из крупных криптокредиторов, Celsius, заморозил вывод средств, и биткоин за неделю упал к $17 600. RSI снова лежал глубоко ниже 30, снова звучало «дальше некуда» — а в ноябре, после краха биржи FTX, цена ушла ниже $16 000. К $30 000 биткоин вернулся только весной 2023 года.

Купивший «по перепроданности» около $30 000 к июньскому дну сидел примерно в −41%. Чтобы просто вернуться в ноль, нужно было +70%. Тот, кто усреднял на каждом новом «RSI ниже 30», увеличивал позицию в падающем рынке.

Что сказала бы связка из урока. Старший таймфрейм: тренд вниз — лонги не в приоритете. Stochastic RSI на дневном графике пересекался вверх несколько раз, и каждый раз гистограмма MACD лишь ненадолго выходила в зелёную зону: импульс не разворачивался. Подтверждения не было. Если всё же входить в отскок — то малым объёмом и со стопом под минимумом, и тогда сделка стоила бы небольшой убыток, а не половину счёта.

Забери с собой